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国泰君安:国债期货早报20170825

发布时间:2017-08-25 10:23 编辑:蓝鹰 来源:互联网
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【观点与策略】资金面紧中稍缓,期债延续震荡。TF1712支撑位97.200元,压力位97.780元;T1712支撑位94.410元,压力位94.980元。央行公告称,8月24日开展800亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作,银行体系流动

【观点与策略】

资金面紧中稍缓,期债延续震荡。TF1712支撑位97.200元,压力位97.780元;T1712支撑位94.410元,压力位94.980元。央行公告称,8月24日开展800亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作,银行体系流动性总量处于适中水平,不开展公开市场操作,当日公开市场有1000亿逆回购到期,银行间质押式回购利率多数下跌。国库现金定存和逆回购一增一减,资金面紧中稍缓,关注央行后续操作,我们维持震荡判断。

【昨日国债期市】

5年期国债期货主力合约TF1712开盘97.530元,最高97.580元,最低97.435元,收盘97.490元,下跌-0.055元,跌幅-0.06%,振幅0.145元,成交9579手,较昨日减少1751手,持仓43010手,增仓717手。10年期国债期货主力合约T1712开盘94.770元,最高94.785元,最低94.585元,收盘94.695元,下跌-0.070元,跌幅-0.07%,振幅0.200元,成交32232手,较昨日减少408手,持仓59186手,增仓1147手。

【昨日国债现市】

5年期活跃CTD券为130005.IB,IRR为4.97%,10年期活跃CTD券为160010.IB,IRR为4.77%,目前R007约3.4%。

昨日利率债收益率整体小幅上行。早盘进出口行续发3、5、10年期,招标利率整体上行,其中10年期上行幅度较大。截止日终,国债、国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线除个别期限外,整体上行1-3BP。

具体来看,国债曲线3年期170016带动曲线对应期限上行3BP至3.54%;5年期170014带动曲线对应期限上行2BP至3.61%;7年期170013带动曲线对应期限上行1BP至3.7%;10年期170018带动曲线对应期限上行1BP至3.63%;30年期170015带动曲线对应期限上行1BP至4.21%。

货币市场方面,8月22日银行间质押式回购市场共成交23057亿元,减少0.37%。其中,隔夜收于3.30%,较前一交易日下跌10bp,7天收于3.40%,较前一交易日下跌4bp;中期方面,14天收于4.90%,较前一交易日上涨17bp;长期方面,1个月收于4.85%,较前一交易日上涨18bp。3个月收于4.60%,较前一交易日下跌1bp。

【财经资讯】

8月22日,央行公告称,8月24日开展800亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作,银行体系流动性总量处于适中水平,不开展公开市场操作。

【市场观察】

沪深两市双双下跌,上证综指跌16.19点或(-0.49%)至3271.51点,深证成指跌66.38点或(-0.63%)至10552.96点,创业板指跌11.63点或(-0.64%)至1795.74点。

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升108个基点,报6.6525,为去年9月22日以来新高。

【技术分析】

技术上,TF1712震荡,截止收盘日K线收于10日和20日线上方,目前5日、10日和20日线向下,K线位于布林带下轨,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱开始翻红,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于脱离超卖位置。T1712全天走势与TF1712相似。


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